如何利用永續合約和現貨對沖賺取資金費

通過對沖永續合約和現貨，可以賺取資金費：1.購買現貨資產，在永續合約市場上建立相反頭寸。2.資金費率爲正時，現貨升值抵消合約虧損，資金費帶來利潤。3.資金費率爲負時，現貨貶值抵消合約盈利，資金費帶來利潤。

利用永續合約和現貨對沖賺取資金費

一、什麼是資金費？

資金費是加密貨幣合約交易所向持有永續合約頭寸的交易者收取或支付的手續費。當永續合約價格高於現貨價格時，多頭支付空頭資金費；當永續合約價格低於現貨價格時，空頭支付多頭資金費。

如何操作

通過對沖永續合約倉位與現貨倉位，我們可以賺取資金費用，方法如下：

• 購買現貨資產：在現貨市場上購買某個資產（如比特幣）。
• 賣出永續合約：在永續合約市場上賣出相同數量的該資產。

二、如何利用永續合約和現貨對沖賺取資金費？

通過以下步驟，可以利用永續合約和現貨對沖賺取資金費：

1. 開立一個現貨賬戶和一個永續合約賬戶：在支持永續合約的交易所開立賬戶。
2. 把握資金費率方向：研究市場並確定資金費率的預期方向。
3. 在現貨市場建立相反頭寸：如果預計資金費率爲正，則在現貨市場上做多；如果預計資金費率爲負，則做空。
4. 在永續合約市場建立相反頭寸：在永續合約市場上，與現貨頭寸相反的方向開倉。例如，如果在現貨市場上做多，則在永續合約市場上做空。
5. 等待資金費結算：每隔一段時間（通常爲 8 小時），交易所將結算資金費。

6. 平倉獲利：在資金費結算後，平倉永續合約頭寸。從永續合約賺取的資金費將抵消在現貨市場上的虧損，從而獲得淨利潤。

   如何從對沖中賺取資金費用

   通過對沖永續合約和現貨倉位，我們可以消除現貨和合約價格之間的價格風險，並賺取資金費用：

   正溢價：當現貨資產價格高於永續合約價格時，我們持有現貨資產的升值部分將抵消永續合約虧損的部分，同時我們還收到資金費用，從而獲取正利潤。負溢價：當現貨資產價格低於永續合約價格時，我們持有現貨資產的貶值部分將抵消永續合約盈利的部分，同時我們還收到資金費用，從而獲取正利潤。

三、注意事項

• 資金費率是動態變化的，因此監控市場至關重要。
• 確保在開倉時有足夠的保證金，以防市場波動。
• 這種策略假設現貨和永續合約價格最終將趨同。
• 考慮交易手續費和可能的滑點。

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