RWA 到底是什麼？它指的是什麼類型的資產？

風險加權資產 (RWA) 是衡量金融機構信用風險的指標，計算公式爲 RWA = Σ (資產價值 x 風險權重)。RWA 適用於貸款、債券、股票等資產，權重由監管機構根據風險程度制定。通過 RWA，監管機構評估金融機構的風險敞口，要求其持有相匹配的資本金，以確保金融體系穩定性。

RWA：風險加權資產

RWA 定義

RWA（Risk-Weighted Assets）指風險加權資產，是金融機構按照監管要求，將所持有的資產按照不同的風險程度賦予不同的權重，再將其資產總額按權重進行加總計算得出的數值。

資產類型

RWA 適用於金融機構持有的所有資產，包括：

• 貸款
• 債券
• 股票
• 期貨
• 其他金融工具

目的和意義

RWA 的主要目的是衡量金融機構的信用風險，它是巴塞爾協議中資本充足率監管指標的重要組成部分。通過 RWA，監管機構可以評估金融機構的風險敞口，並要求其持有與風險敞口相匹配的最低資本金，以確保金融體系的穩定性。

計算方法

RWA 的計算基於以下公式：

RWA = Σ (資產價值 x 風險權重)

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其中：

• 資產價值：資產的實際價值
• 風險權重：由監管機構根據資產的風險程度制定的權重

風險權重一般在 0% 到 100% 之間，0% 表示無風險資產，100% 表示最高風險資產。具體權重會根據資產類型、擔保情況和評級等因素確定。

舉例

例如，一家銀行擁有價值 100 萬美元的貸款，該貸款的風險權重爲 50%。則這家銀行的 RWA 爲：

RWA = 100 萬美元 x 50% = 50 萬美元

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這表明，這家銀行持有該貸款的風險敞口相當於持有價值 50 萬美元的無風險資產。

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